헨리는 그의 경력에서 챔피언스 리그에서 한 번 이겼다. 1999-2007 년 프리미어리그 아스날에서 뛰며 유럽축구연맹 챔피언스리그 우승을 하지 못했다. 그는 2007 년 바르셀로나로 이적했고 팀이 2008-2009 시즌 유럽축구연맹 챔피언스리그 우승을 할 수 있도록 도왔다. 이것은 헨리의 경력에서 우승한 유일한 챔피언스 리그 트로피이다.